Trancher le filet mignon et faire en sorte que chaque tranche soit de la largeur des tranches de poitrine fumée. Enrouler chaque tranche de filet mignon avec une tranche de poitrine fumée. Saupoudrer chaque face de viande avec le paprika et les déposer dans un plat à four.

Préchauffer le four à 200° et enfournez pour 30 minutes de cuisson.

Vers la fin de cuisson, préparer la sauce : dans un petit saladier, mélanger la crème et le porto, du paprika, du sel et du poivre. Ajouter cette préparation dans le plat et remettre au four pour 10 minutes de cuisson. Rectifier l'assaisonnement.

A la fin de la cuisson, si la sauce a grainé, ce qui peut arriver avec de la crème liquide allégée, débarrasser les tranches de filet mignon, et verser la sauce dans un récipient profond. Lui rendre son onctuosité avec un coup de mixer plongeant.

Servir, accompagné de riz ou de pâtes.